Estratégia De Hedge De Correlação De Forex

Como usar as estatísticas de correlação de Forex. Como usar estatísticas de correlação de Forex. Na página de estatísticas diárias de Forex você vai encontrar estudos de correlação de forex e estudos de volatilidade estatísticas de correlação de Forex pode parecer assustador, mas uma compreensão básica de correlações pode ir um longo caminho para ajudá-lo Para se tornar um comerciante melhor Para aprender a usar dados de volatilidade, por favor, consulte Como usar Forex Volatilidade Stats. In fato, não compreensão forex correlações quando o comércio pode ser desastroso, mas por entender um pouco mais sobre as correlações muitas armadilhas podem ser evitadas e possivelmente Algumas estratégias adicionais podem ser adicionadas ao seu arsenal de negociação forex Correlações são usadas para nos ajudar a determinar quais ofícios para tomar e que para filtrar, bem como nos ajudar a controlar o risco. O que é uma correlação Forex. Uma correlação é uma medida de quanto Uma moeda move-se com outro Correlations funcionará entre -100 e 100, o significando anterior eles se movem em sentidos opostos a um outro, eo último que significam eles movem i N na mesma direção. O número entre -100 e 100 mostra a força da relação -100 mostra dois pares diferentes sempre movidos inversamente uns aos outros durante o período a ser testado na página Daily Forex Stats você pode testar as correlações ao longo de vários comprimentos de tempo , E quadros de tempo diferentes, como dados horários, diários ou semanais. Uma leitura de 86 mostra que existe uma correlação muito forte entre dois pares de moedas que se movem na mesma direção com muita freqüência, mas não o tempo todo. Uma correlação de 100 significa que dois pares se movem Na mesma direção A correlação de -100 significa que os pares se movem em direções opostas Uma correlação de 0 zero ou um pequeno número positivo ou negativo como -30 ou 25 significa que os pares não têm correlação real e se eles se movem juntos é mais provável Para ser aleatório do que qualquer coisa significativa Normalmente uma correlação de - 70 é significativa e digna de nota, enquanto - 80 é uma forte correlação ou forte correlação inversa se negativo. Correlações não medem magnitude Para Por exemplo, o USDJPY e o GBPJPY têm uma correlação de 98 7 com base no gráfico abaixo. Normalmente, movem-se numa direcção semelhante, mas isso não significa que se movam no mesmo valor. Com base nos dados de volatilidade, Atualmente move 72 7 pips enquanto o GBPJPY move 137 4 pips por dia Isto é importante quando hedging e tentando controlar o risco, discutido mais tarde. As correlações estão mudando constantemente, geralmente em um ritmo lento Os números exatos usados ​​em todos estes exemplos estão sujeitos à mudança Em uma base diária Sempre verifique para a mais nova correlação e ou dados de volatilidade Dito isto, alguns pares geralmente exibem fortes correlações positivas e inversas para cada embora a quantidade exata de correlação flutua ao longo do tempo As estatísticas no Daily Forex Stats são atualizadas diariamente para refletir As correlações de forex entre pares As correlações são apresentadas em uma matriz como mostrado na tabela abaixo, e são apresentadas para horários, diariamente e semanalmente A. Daily Forex Tabela de Correlação 30 de dezembro de 2013. Se olharmos para baixo a coluna de EUR USD vemos o EUR USD tem uma forte correlação inversa de -95 9 para o USD CHF Como um par sobe o outro vai cair muito do Time O EUR USD eo GBP USD geralmente compartilham uma correlação positiva significativa ou forte, mas no momento deste instantâneo a correlação foi de apenas 58 2, o que não é muito significativo. Os dados semanais na página Daily Forex Stats mostram que no semanário Prazo a correlação é de 90, de modo a longo prazo, os pares ainda muitas vezes se movem juntos. Baseado no gráfico não há nenhuma correlação entre o USD EUR e NZD USD 5.O AUDUSD e USDJPY atualmente compartilham uma correlação inversa muito forte um se move Até o outro se move para baixo em -96 9.Comércio com um corretor de forex regulamentado, oferecendo cerca de zero spreads nas contas ECN, scalping bem-vindos e fácil depósitos e retiradas. Below são algumas diretrizes e usa para dados de correlação forex. Como usar Forex Correlação Dados. Curto - os comerciantes do termo encontrarão os estudos de correlação diários e de hora em hora mais úteis Os comerciantes a longo prazo querem monitorar correlações diárias e semanais. Se você tiver as posições múltiplas que são altamente correlacionadas valor positivo sobre 70 significa que os pares movem-se um tanto em tandem Isto significa que você Pode ser sobre-exposta a uma moeda, mesmo que o risco em cada posição é gerenciado Usando a tabela acima, se você é longo o GBPUSD eo GBPJPY, esses dois pares compartilham uma correlação 91 9 Isso significa que eles muitas vezes se deslocam na mesma direção, o que Significa que você pode ser potencialmente exposto à GBP, porque se um desses pares cair o outro é provável que também, resultando em dois comércios perdedores. Você pode hedge um comércio em um par de moedas com um comércio em outro que tem Um alto acima de 80 números negativos Por exemplo, você pode ter um longo no EURUSD e um longo no USDCHF uma vez que eles se movem em direção oposta uma posição hedges o outro Esteja ciente de qual moeda é listada em primeiro lugar embora o EURUSD a Nd o USDCHF mover em direções opostas, mas é porque o USD é apenas a moeda base em um dos pares Se você é longo o EURUSD e curto o USDCHF é essencialmente significa que você tem duas posições curtas no USD dupla exposição Isso pode ser Bom se ele se move em seu favor, ruim se o USD se move contra você. Só porque dois pares são altamente negativamente ou positivamente correlacionado não significa que eles vão compensar completamente as perdas uns dos outros quando você está tentando hedge Desde cada par pode mover uma quantidade diferente Mais ou menos volátil, a volatilidade é outro fator que deve ser considerado quando se olha para hedging. Se você acredita que uma moeda será forte, por exemplo, o USD, você pode comprar o USD versus um número de outras moedas que são um pouco ou altamente correlacionada Irá aumentar a exposição USD, mas cada par pode fornecer alvo diferente, pára e risco Se você don t como o comércio set-up em um par, você pode ser capaz de encontrar uma melhor configuração em um par diferente que é altamente Correlacionado Você obtém um comércio semelhante, mas com um melhor set-up Quando dois ou mais pares são altamente correlacionados a correlação pode ser usado como uma confirmação para os movimentos que estão ocorrendo Por exemplo, se o GBPUSD faz um grande movimento mais alto, mas o EURJPY doesn T 91 3 correlação no momento da escrita, poderia alertar que o movimento maior no GBPUSD vai falhar em breve Tenha em mente que o par GBPUSD terá sua própria tendência que afeta e é afetado pelo, EURJPY e vice-versa. Divergências A partir de correlações são potenciais oportunidades de negociação, bem como potenciais sinais de alerta que algo significativo está acontecendo em uma das moedas Pairs que divergem de correlações de longo prazo pode reverter e fornecer uma oportunidade de negociação, ou pode significar uma repartição da correlação. Desejo expandir esses tópicos escrevendo artigos mais aprofundados sobre os tópicos discutidos neste artigo. Deixe suas perguntas ou comentários, pois isso me ajuda a determinar onde mais informações são necessárias Ded. Forex Resumo da Correlação. Esta é uma breve e incompleta introdução às correlações É recomendado que os comerciantes educar-se mais sobre as correlações e familiarizar-se com statistics. Refer à página Daily Stats Forex para estar ciente das correlações atuais Veja como positivamente e negativamente correlacionados Pares interagem uns com os outros Você pode achar que estar ciente de correlações pode ajudá-lo a controlar o risco, encontrar estratégias de negociação alternativas e alertá-lo para perigos potenciais ou opportunities. Download o Guia de Estratégias de Forex para Dia e Swing Traders 2 0 Mais de 300 páginas de noções básicas de Forex E 20 estratégias de Forex para lucrar no mercado Forex 24 horas por dia Este isn t apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade passo a passo. Forex Hedging Como criar uma Estratégia de Hedging rentável simples. Quando os comerciantes falam sobre Hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial para fazer lucros Claro que tendo um tal resultado idealizado tem Um preço forte. Simple, mas eficaz estratégias de hedge forexop. Ultimately para atingir o objetivo acima você precisa pagar alguém para cobrir o seu risco de desvantagem. Em este artigo vou falar sobre várias estratégias comprovadas forex hedging A primeira seção é uma introdução ao Conceito que você pode saltar com segurança se você já entender o que é cobertura de hedging tudo. O segundo duas seções olham para estratégias de cobertura para proteger contra risco de desvantagem Pair hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno Opção de cobertura de limites de risco de queda pelo uso de opções de compra ou de venda Isso é tão perto de um hedge perfeito como você pode obter, mas ele vem a um preço como é explicado. O que é Hedging. Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é p Riced em uma moeda diferente para o seu próprio. Quando pensando em uma estratégia de hedging é sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro. Hedging sempre tem um custo. Não existe tal coisa como um hedge. Hedging perfeito pode ajudá-lo a dormir à noite Mas essa paz de espírito vem a um custo Uma estratégia de hedge terá um custo direto Mas também pode ter um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante A única cobertura segura não deve ser No mercado em primeiro lugar Sempre vale a pena pensar de antemão. Simples cobertura monetária O básico. A forma mais básica de cobertura é onde um investidor quer mitigar o risco de moeda Vamos dizer um investidor EU compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas Para simplificar, vamos assumir que é uma parte da empresa, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor s. A tabela acima mostra dois cenários No preço da ação i N a moeda nacional permanece a mesma No primeiro cenário, GBP cai contra o dólar A taxa de câmbio mais baixa significa que a parcela é agora apenas vale 2460 90 Mas a queda em GBPUSD significa que a moeda para a frente é agora vale 378 60 Isso compensa exatamente a perda Na taxa de câmbio. Observe também que se o GBPUSD sobe, acontece o contrário A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda forward. In os exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu a O investidor precisava saber o tamanho do contrato a termo com antecedência Para manter a cobertura cambial eficaz, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação. Como mostra este exemplo, a cobertura cambial pode Ser um activo, bem como um processo caro. Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade. Porque a cobertura tem custo e pode limitar lucros, é sempre importante perguntar por que hedge Para os comerciantes de Forex, a decisão sobre se a cobertura é raramente clara Corte Na maioria dos casos os comerciantes de FX não estão segurando ativos, mas os diferenciais de negociação em moeda. Grid Trading. Definitive Guia. Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou que s planeja fazer isso Grid trading é uma metodologia poderosa de negociação Mas é cheio de armadilhas para os incautos Esta nova edição inclui novo material exclusivo e estudos de caso com exemplos reais. Carry comerciantes são a exceção a esta Com um carry trade o comerciante detém uma posição para acumular juros A taxa de câmbio perda ou ganho é Algo que o carry trader precisa para permitir e é muitas vezes o maior risco Um grande movimento em taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse de um comerciante acumula, segurando um carry pair. Mais ao ponto carry pares são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como fundos Fluxo para dentro e para fora deles como as mudanças de política de banco central leu more. To mitigar este risco o comerciante de carregamento pode usar algo chamado inverso carry pair hedging Este é um tipo de comércio de base com Esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de cobertura O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o par carry, mas crucialmente o interesse swap deve ser significativamente menor. Carry par hedging exemplo base trade. Take o seguinte exemplo O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3 39 Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1 correlaciona fortemente com NZDCHF e 2 tem juros mais baixos no lado de comércio necessário. Usando esta ferramenta de hedge FX livre os pares seguintes são retirados como candidatos. Carry hedging com opções. Hedging usando um par de compensação tem limitações Em primeiro lugar, correlações entre pares de moedas estão em constante evolução Não há garantia de que a relação que foi visto no início vai manter por muito tempo e, de facto, pode até reverter em determinados períodos de tempo Isso significa que o hedging em pares pode realmente aumentar o risco e não diminuí-lo. Para estratégias de hedging mais confiáveis ​​é necessário o uso de opções. E opções de dinheiro. Uma abordagem de cobertura é comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade No exemplo acima um fora da opção de colocar dinheiro em NZDCHF seria comprado para limitar o risco de queda A razão para usar um out Do dinheiro colocado é que o custo do prêmio opção é menor, mas ainda oferece a proteção carry comerciante contra um severo drawdown. Selling opções cobertas. Como uma alternativa para cobertura você pode vender opções de compra coberto Esta abordagem won t fornecer qualquer proteção downside Mas como Escritor da opção que você bolso a opção premium e espero que venha a expirar sem valor Para uma chamada curta isso acontece se o preço cai ou permanece o mesmo Claro que se o preço cai muito longe você vai perder na posição subjacente Mas o prémio recolhido de Continuamente escrever chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas downside. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada que você escreveu mas esta despesa será coberta por um Aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entende perfeitamente o que você está fazendo O próximo capítulo examina hedging com opções em mais detalhes. Downside Protection usando opções FX. O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam sobre hedging é ter proteção contra desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro Se o objetivo é manter alguma vantagem, só há uma maneira de fazer isso e que s, usando opções. Uma posição com um instrumento correlacionado, quando um sobe o outro vai para baixo Opções são diferentes Eles têm um pagamento assimétrico A opção vai pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando ele vai na direção oposta. Um comprador de uma opção é a pessoa que procuram proteção de risco O vendedor também chamado escritor é a pessoa que fornece essa proteção A terminologia longa e curta também é comum Assim, para proteger ag Ainst GBPUSD queda que você iria comprar ir longa uma opção de venda GBPUSD A colocar vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado, se você é curto GBPUSD, para proteger contra ele subindo, você d comprar uma opção de compra. Para mais informações sobre opções de negociação ver este tutorial. Basic estratégia de cobertura usando put options. Take o seguinte exemplo Um comerciante tem a seguinte posição longa no preço GBPUSD. The já caiu desde que ele entrou para que a posição é agora para baixo por 70.O comerciante Quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta na esperança de que GBPUSD fará um grande movimento para a parte de cima Para estruturar este hedge, ele compra uma opção de venda GBPUSD O negócio de opção é a seguinte. A opção de venda vai pagar Se o preço de GBPUSD cai abaixo de 1 5000 Isto é chamado o preço de exercício Se o preço é acima de 1 500 na data de expiração, a opção de venda irá expirar sem valor. O negócio acima irá limitar a perda sobre o comércio para 100 pips No pior Caso contrário, o comerciante perderá 190 59 Thi S inclui o custo de 90 59 da opção O lucro upside é ilimitado. Figura 2 Hedging GBPUSD longo com uma opção de venda forexop. A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra-lo Esta é uma opção fora do dinheiro O valor de tempo, ou Premium está lá para refletir o fato de que o preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90 59 para este privilégio de ganhar proteção contra a desvantagem Este prêmio vai para o vendedor da opção do escritor. Note que o acima Estrutura de um put mais um longo no subjacente tem o mesmo salário como um longo call option. Option Venda Estratégias Um Tutorial Por que as opções de venda Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda Quanta margem eu preciso quando Vendendo opções de escrita, uma consideração crucial é a exigência de margem Planejamento correto. Criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas sti Vai manter. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estático. Propagação de estratégias de spread Um spread de crédito básico envolve vender uma opção out-of-the-money, Como criar uma opção Straddle, estrangulamento e borboleta Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser confiado. Negociação expandida e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo as mesmas negociações day-in E day-out e um monte de comerciantes ativos do. FX Derivativos Usando Indicadores de Juros Abertos Moeda forwards e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca de duas moedas em um determinado. Forex Hedging Estratégias para proteger os investimentos. Na troca de moedas ou qualquer ativo subjacente , Variando os níveis de risco estão sempre envolvidos Não há nenhuma maneira que podemos prever o movimento de uma moeda no futuro O que podemos fazer, no entanto, é limitar o risco através da utilização de hedge s Trategies para proteger nossos investimentos. Há muitas técnicas usadas para hedge uma posição mas a lógica atrás é simples quando você está em uma posição longa em um par específico da moeda, você d faz exame de uma outra posição que protegeria seu comércio se o par da moeda corrente se mover para baixo Assim, você limita o risco de queda de sua posição inicial da mesma forma, se você estiver em uma posição curta, você assumir uma outra posição para proteger o seu comércio de risco para cima. Aqui estão os métodos comuns utilizados para realizar uma hedge. Simple Forex Forex Hedging. If você é novo para hedging, você pode querer experimentá-lo usando uma estratégia simples primeiro Simple forex hedging é às vezes chamado de hedging direto Isso acontece quando você tem uma posição longa e curta em um par de moedas. Say por exemplo, você é Por muito tempo em EURUSD em 1 30 e começou a mover-se de encontro a você O que você pode fazer é abrir uma posição curta em EURUSD em talvez 1 28 Se você pensa que a taxa de câmbio está em uma tendência de baixa, você pode fechar a posição longa em uma perda e deixe a A posição curta funciona com um lucro No entanto, se você não está realmente certo de que maneira a taxa de câmbio vai se mover, você pode deixar ambas as posições abertas até que um sinal solicita que você feche ou defina um batente para ambos ou qualquer posição Seja qual for o caso , As perdas iniciais da posição longa s são compensadas devido à cobertura. Se você comprou opções de forex, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas específico em um momento especificado no futuro. Como isso ajudará você a gerenciar Risco de seus comércios forex. Say por exemplo, você está muito tempo em EURUSD em 1 35 O que você vai fazer é comprar uma opção de greve forex em 1 34 Desta forma, se o par de moedas sobe, você lucrar com sua posição longa e apenas perder O preço de compra da opção No entanto, se o par de moedas se move para baixo, você lucrar com a opção e perder em sua posição longa Quanto você vai lucrar depende do tamanho da opção, bem como o quão distante a moeda move. Trading Múltiplo Uma outra forma de minimizar ris K na negociação forex é o comércio de vários pares de moedas Diga, por exemplo, você está em uma posição longa em EURUSD e ele começa a mover contra você, você poderia abrir outra posição longa em USDCHF EURUSD e USDCHF são historicamente provado ter uma alta correlação inversa É por isso que estes pares muitas vezes se movem em frente uns dos outros Outra maneira que você pode hedge uma posição aberta é procurar pares de moedas com alta correlação Digamos, você tem uma posição longa aberta sobre EURUSD e começou a mover contra você, você pode abrir um curto Se você vai usar esta estratégia de cobertura, certifique-se que você tem amplo conhecimento sobre a correlação de par de moedas A principal desvantagem desta estratégia de cobertura é que a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Além disso, mesmo se suas perdas são minimizadas, Seu lucro também. Even embora hedging soa como a maior coisa que já aconteceu com a negociação, você tem que lembrar que envolve riscos de seu próprio exercício de due diligence e senso comum sti Ll vai um longo caminho.